QUESTÃO CERTA: Uma medida estatística comumente usada para a estimativa de risco associado a aplicações em bolsas de valores, ou fundos de ações é: o desvio padrão dos retornos mensais frente aos retornos médios de longo prazo.
Cálculo de risco pode ser definido como a tentativa de se medir o grau de incerteza na obtenção do retorno esperado em uma determinada aplicação financeira ou investimento realizado. Dessa forma, os investimentos podem ser classificados como de baixo, médio e alto risco. Geralmente, investimentos de baixo risco apresentam um maior nível de segurança ao investidor, mas em contrapartida costumam ter um retorno menor. Investimentos de alto risco, por outro lado, podem trazer um retorno mais alto, mas com um grau muito maior de incerteza, podendo até mesmo trazer prejuízos aos investidores.
O risco específico de um ativo pode ser medido:
– Pela variância dos retornos
– Pelo seu desvio padrão, ou ainda
– Pelo coeficiente de variação, sendo esta a medida mais utilizada para comparar o risco de ativos diferentes.
